PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

GMAY и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и QFLR

2026 (YTD)20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%10.78%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с OCTQGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с XMAR
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий GMAY и QFLR

GMAY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Доходность на риск

GMAY vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.91

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.62

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.17

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

13.59

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.91

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.11

+0.34

Корреляция

Корреляция между GMAY и QFLR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и QFLR

Ни GMAY, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок GMAY и QFLR

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-13.97%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-7.61%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-4.77%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.61%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.77%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) составляет 2.70%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что GMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.97%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

9.49%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

12.32%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

12.89%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

12.89%

-4.89%