PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

GMAY и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и DOGG

2026 (YTD)202520242023
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.12%8.88%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%15.67%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с XMAR
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с JPLD

Сравнение комиссий GMAY и DOGG

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

GMAY vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.03

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.44

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

4.47

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.89

+0.57

Корреляция

Корреляция между GMAY и DOGG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и DOGG

GMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок GMAY и DOGG

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-11.19%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-8.23%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-7.85%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.98%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.67%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) составляет 2.70%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.55%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

7.84%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

12.92%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

13.05%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

13.05%

-5.05%