PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

GMAY и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и DMAR

2026 (YTD)202520242023
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.12%8.88%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%7.99%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с XDOCGMAY с DNOVGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с XMAR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с FEBTDMAR с CPSMDMAR с OCTQDMAR с ARLU

Сравнение комиссий GMAY и DMAR

И GMAY, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

GMAY vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.68

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.48

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.09

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

13.80

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.04

+0.41

Корреляция

Корреляция между GMAY и DMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и DMAR

Ни GMAY, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и DMAR

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-9.84%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-6.15%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.91%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.93%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и DMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.94%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

2.72%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

7.59%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

7.06%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

7.04%

+0.96%