PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

GMAY и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и AAPR

2026 (YTD)20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%8.50%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с XDOCGMAY с DNOVGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с XMAR
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC

Сравнение комиссий GMAY и AAPR

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

GMAY vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.85

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.78

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.45

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

16.47

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.85

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между GMAY и AAPR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и AAPR

Ни GMAY, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и AAPR

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-5.99%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-4.22%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.48%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.63%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.66%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.52%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

5.41%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

4.94%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

4.94%

+3.06%