PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMAMX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMAMX с FCRIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GMAMX (Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund) and FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GMAMX returned 2.98%/yr vs 4.30%/yr for FCRIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GMAMX charges 1.16%/yr vs 2.37%/yr for FCRIX.

Доходность

Сравнение доходности GMAMX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund (GMAMX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMAMX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 3.24%.

GMAMX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
3.46%
С начала года
6.07%
1 год
13.63%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.88%

FCRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
3.15%
С начала года
3.24%
1 год
7.55%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMAMX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMAMX
Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund		6.07%15.10%-5.08%2.45%-4.96%5.92%6.09%0.22%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		3.24%7.88%8.86%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Correlation

The correlation between GMAMX and FCRIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.19

The correlation between GMAMX and FCRIX shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с GMAMX:
GMAMX с FSLTXGMAMX с SHRIXGMAMX с GCGIXGMAMX с ARBIXGMAMX с GCIIXGMAMX с GSBFXGMAMX с GICIX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с QSPNXFCRIX с ARBIXFCRIX с SHRIXFCRIX с BAMBX

Доходность на риск

GMAMX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAMX
Ранг доходности на риск GMAMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAMX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund (GMAMX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMAMXFCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.55

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
10.49

-8.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.60

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

8.44

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

36.69

-26.93

GMAMX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAMX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAMX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMAMX и FCRIX

Максимальная просадка GMAMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAMX и FCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMAMXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-26.74%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-0.90%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.85%

-3.01%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-15.33%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.25%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.15%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.21%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAMX и FCRIX

Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund (GMAMX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что GMAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMAMXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.89%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

1.97%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

2.99%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

4.23%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

6.36%

-0.89%

Сравнение комиссий GMAMX и FCRIX

GMAMX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAMX и FCRIX

Дивидендная доходность GMAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности FCRIX в 10.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		10.04%10.54%7.62%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMAMX
Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund		7.73%8.20%4.85%3.19%0.22%0.00%0.00%0.60%0.00%0.00%1.37%1.66%

Часто задаваемые вопросы

GMAMX and FCRIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAMX has higher volatility (1.61%) compared to FCRIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, GMAMX dropped -13.27% vs FCRIX's -26.74%.

FCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMAMX и FCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор