Сравнение GMAMX с ARBIX
GMAMX (Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund) and ARBIX (Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GMAMX returned 3.30%/yr vs 5.34%/yr for ARBIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GMAMX charges 1.16%/yr vs 1.47%/yr for ARBIX.
Доходность
Сравнение доходности GMAMX и ARBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAMX показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у ARBIX с доходностью 4.60%.
GMAMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.12%
ARBIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMAMX и ARBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAMX Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund | 7.38% | 15.10% | -5.08% | 2.45% | -4.96% | 5.92% | 6.09% | 7.34% | -3.71% | 0.49% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 4.60% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | 2.07% | 8,411.75% |
Correlation
The correlation between GMAMX and ARBIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г. | 0.28 |
Over the past year, GMAMX and ARBIX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAMX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск
GMAMX
ARBIX
Сравнение GMAMX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund (GMAMX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMAMX | ARBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.70 | -2.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 18.40 | -14.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 103.52 | -91.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMAMX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 7.66 | -5.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 2.93 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GMAMX и ARBIX
Максимальная просадка GMAMX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAMX и ARBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAMX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -4.31% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -0.51% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.85% | -1.77% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.27% | -4.02% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.08% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -0.39% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.09% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAMX и ARBIX
Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund (GMAMX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что GMAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAMX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.41% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 0.89% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 1.23% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 1.83% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 738.48% | -733.03% |
Сравнение комиссий GMAMX и ARBIX
GMAMX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ARBIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAMX и ARBIX
Дивидендная доходность GMAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности ARBIX в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.10% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
GMAMX Goldman Sachs Multi-Strategy Alternatives Fund | 7.64% | 8.20% | 4.85% | 3.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
GMAMX and ARBIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAMX has higher volatility (1.42%) compared to ARBIX (0.41%). In terms of maximum drawdown, GMAMX dropped -13.27% vs ARBIX's -4.31%.
ARBIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.66 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAMX и ARBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор