PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLXY.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLXY.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLXY.TO (Galaxy Digital Holdings Ltd.) is a stock, while HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLXY.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GLXY.TO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
0.86%
1 месяц
4.54%
С начала года
17.22%
6 месяцев
18.33%
1 год
48.05%
3 года*
28.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLXY.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
GLXY.TO
Galaxy Digital Holdings Ltd.		-8.04%22.97%141.92%166.93%-82.91%29.80%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		17.22%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Correlation

The correlation between GLXY.TO and HDIV.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Digital Holdings Ltd.

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Часто сравнивают с GLXY.TO:
GLXY.TO с BTC-USDGLXY.TO с COINGLXY.TO с HUT.TOGLXY.TO с MSTRGLXY.TO с MARAGLXY.TO с BTCX-B.TOGLXY.TO с ETH-USD
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

GLXY.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLXY.TO
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLXY.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLXY.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLXY.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.27

—

Просадки

Сравнение просадок GLXY.TO и HDIV.TO

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLXY.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.32%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLXY.TO и HDIV.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLXY.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.63%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLXY.TO и HDIV.TO

GLXY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLXY.TO
Galaxy Digital Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.25%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GLXY.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLXY.TO и HDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор