Сравнение GLWG с TERG
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. GLWG is passively managed, while TERG is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- -18.25%
- 1 месяц
- -29.91%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLWG и TERG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 2.72% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | -16.62% |
Correlation
The correlation between GLWG and TERG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLWG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLWG и TERG
Максимальная просадка GLWG за все время составила -64.27%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.27% | -58.90% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.27% | -58.90% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -16.56% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 177.32% | 154.92% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 177.32% | 154.92% | +22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.32% | 154.92% | +22.40% |
Сравнение комиссий GLWG и TERG
И GLWG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и TERG
Ни GLWG, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLWG and TERG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
GLWG and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор