Сравнение GLWG с SOXL
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - GLWG tracks the Corning Incorporated (GLW) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- 12.39%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 446.21%
- 6 месяцев
- 419.27%
- 1 год
- 858.82%
- 3 года*
- 120.25%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 64.42%
Сравнение доходности по годам GLWG и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 91.93% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 330.55% |
Correlation
The correlation between GLWG and SOXL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLWG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
GLWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение GLWG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLWG | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 63.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLWG и SOXL
Максимальная просадка GLWG за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -90.46% | +51.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -23.67% | +11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -34.95% | +21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 68.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.96% | 116.81% | +44.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.96% | 110.33% | +50.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.96% | 100.60% | +60.36% |
Сравнение комиссий GLWG и SOXL
И GLWG, и SOXL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и SOXL
Ни GLWG, ни SOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
GLWG and SOXL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG and SOXL have the same expense ratio: 0.75% per year.
GLWG and SOXL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLWG tracks Corning Incorporated (GLW), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор