Сравнение GLWG с INTW
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GLWG is passively managed, while INTW is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLWG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- 12.39%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 741.14%
- 6 месяцев
- 775.21%
- 1 год
- 1,708.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLWG и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 91.93% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 536.87% |
Correlation
The correlation between GLWG and INTW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLWG vs. INTW — Ранг доходности на риск
GLWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение GLWG c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLWG | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 35.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 79.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLWG и INTW
Максимальная просадка GLWG за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -60.58% | +21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -13.43% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -29.61% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.96% | 150.16% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.96% | 148.67% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.96% | 148.67% | +12.29% |
Сравнение комиссий GLWG и INTW
GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и INTW
Ни GLWG, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLWG and INTW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
GLWG and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор