Сравнение GLWG с FXP
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both Leveraged Equities funds - GLWG tracks the Corning Incorporated (GLW) while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. GLWG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- 12.39%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- -26.91%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- -22.09%
Сравнение доходности по годам GLWG и FXP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 91.93% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 22.72% |
Correlation
The correlation between GLWG and FXP is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLWG vs. FXP — Ранг доходности на риск
GLWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXP
Сравнение GLWG c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLWG | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLWG и FXP
Максимальная просадка GLWG за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -99.94% | +60.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -99.90% | +87.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -94.15% | +80.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и FXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.96% | 39.64% | +121.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.96% | 63.21% | +97.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.96% | 54.77% | +106.19% |
Сравнение комиссий GLWG и FXP
GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и FXP
GLWG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.49% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLWG and FXP have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for GLWG.
GLWG tracks Corning Incorporated (GLW), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 0.95% for FXP.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор