PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLVAX с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLVAX с FVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLVAX (Invesco Global Focus Fund Class A) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both funds - GLVAX is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index. GLVAX is actively managed, while FVD is passively managed. Over the past 10 years, GLVAX returned 12.41%/yr vs 8.37%/yr for FVD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLVAX charges 1.23%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности GLVAX и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLVAX показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции GLVAX превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 12.41% против 8.37% соответственно.

GLVAX

1 день
-0.44%
1 месяц
8.78%
С начала года
11.77%
6 месяцев
11.11%
1 год
20.75%
3 года*
18.64%
5 лет*
5.77%
10 лет*
12.41%

FVD

1 день
0.90%
1 месяц
-0.48%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.43%
3 года*
8.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLVAX и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.77%14.23%20.78%36.99%-37.89%3.46%56.25%31.65%-10.02%25.09%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		3.12%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%

Correlation

The correlation between GLVAX and FVD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.56

Over the past year, the correlation between GLVAX and FVD has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Focus Fund Class A

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с GLVAX:
GLVAX с VAFAXGLVAX с OPGSXGLVAX с GMGEXGLVAX с VGPMXGLVAX с RTXAXGLVAX с SVTAXGLVAX с VADAX
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

GLVAX vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLVAX
Ранг доходности на риск GLVAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLVAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLVAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLVAX c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLVAXFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.89

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.36

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

3.15

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLVAX vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLVAX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLVAX и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLVAXFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.89

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GLVAX и FVD

Максимальная просадка GLVAX за все время составила -49.69%, примерно равная максимальной просадке FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLVAX и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLVAXFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-51.00%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-7.23%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-11.97%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-16.41%

-33.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-35.25%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-5.11%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-5.44%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.68%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GLVAX и FVD

Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLVAXFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.76%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

6.77%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

9.53%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

12.77%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

15.44%

+7.14%

Сравнение комиссий GLVAX и FVD

GLVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLVAX и FVD

Дивидендная доходность GLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности FVD в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.29%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.52%12.87%1.59%0.00%0.00%4.04%4.56%10.03%4.26%1.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLVAX and FVD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLVAX has higher volatility (4.37%) compared to FVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, GLVAX dropped -49.69% vs FVD's -51.00%.

GLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLVAX и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор