Сравнение GLTS.L с USDV.L
GLTS.L (SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - GLTS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTS.L returned 0.65%/yr vs 9.84%/yr for USDV.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLTS.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTS.L и USDV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции GLTS.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: 0.65% против 9.84% соответственно.
GLTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 0.65%
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам GLTS.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 0.31% | 5.40% | 1.76% | 3.70% | -5.72% | -1.91% | 1.77% | 1.11% | 0.41% | -0.65% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 26.74% | -2.72% | 19.69% | 1.49% | 6.73% |
Correlation
The correlation between GLTS.L and USDV.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | -0.01 |
The correlation between GLTS.L and USDV.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTS.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
GLTS.L
USDV.L
Сравнение GLTS.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTS.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.12 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 5.42 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GLTS.L и USDV.L
Максимальная просадка GLTS.L за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTS.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -27.80% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -6.60% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | -16.30% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -16.30% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.18% | -27.80% | +16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.68% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -4.14% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.58% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTS.L и USDV.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) составляет 0.84%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что GLTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.53% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 7.19% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 9.69% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 12.78% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 15.33% | -12.71% |
Сравнение комиссий GLTS.L и USDV.L
GLTS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTS.L и USDV.L
Дивидендная доходность GLTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности USDV.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 3.63% | 3.44% | 2.74% | 1.30% | 0.18% | 0.13% | 0.46% | 0.60% | 0.39% | 0.52% | 0.88% | 0.98% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTS.L and USDV.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
GLTS.L is categorized as European Government Bonds, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. GLTS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for GLTS.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTS.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор