PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTL.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTL.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTL.L и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
-2.86%3.16%-188.39%1.26%-40.67%-6.57%13.60%11.56%0.21%3.33%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
-7.60%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%
Разные валюты инструментов

GLTL.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTL.L показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.


GLTL.L

1 день
0.83%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
2.49%
1 год
0.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IITU.L

1 день
2.99%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.52%
1 год
25.84%
3 года*
23.85%
5 лет*
18.71%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий GLTL.L и IITU.L

И GLTL.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLTL.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTL.L
Ранг доходности на риск GLTL.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTL.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTL.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTL.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTL.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTL.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTL.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTL.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.10

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.62

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.51

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

4.03

-3.78

GLTL.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTL.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTL.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTL.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.10

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

Корреляция

Корреляция между GLTL.L и IITU.L составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTL.L и IITU.L

Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
5.09%4.77%227.97%2.97%1.63%0.87%1.01%1.43%1.55%1.86%1.99%2.51%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLTL.L и IITU.L

Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -153.21%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и IITU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLTL.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-153.21%

-28.03%

-125.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-16.76%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-155.81%

-28.03%

-127.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-153.21%

-28.03%

-125.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-147.68%

-13.74%

-133.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-5.17%

-26.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

6.26%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTL.L и IITU.L

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 5.11% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLTL.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.29%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

14.91%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

23.56%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.33%

21.82%

+68.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.58%

21.23%

+43.35%