Сравнение GLTL.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
GLTL.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTL.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -2.86% | 3.16% | -188.39% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.33% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.60% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Разные валюты инструментов
GLTL.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.
GLTL.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTL.L и IITU.L
И GLTL.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLTL.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
GLTL.L
IITU.L
Сравнение GLTL.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.10 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.62 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.51 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 4.03 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.10 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.09 | — |
Корреляция
Корреляция между GLTL.L и IITU.L составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и IITU.L
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.09% | 4.77% | 227.97% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и IITU.L
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -153.21%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTL.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -153.21% | -28.03% | -125.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -16.76% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -155.81% | -28.03% | -127.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -153.21% | -28.03% | -125.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -147.68% | -13.74% | -133.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -5.17% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 6.26% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и IITU.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 5.11% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.29% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 14.91% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 23.56% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.33% | 21.82% | +68.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.58% | 21.23% | +43.35% |