Сравнение GLTL.L с XBI
GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - GLTL.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTL.L returned -3.59%/yr vs 9.27%/yr for XBI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GLTL.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XBI.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и XBI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTL.L торгуется в GBP, в то время как XBI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -3.59% против 9.27% соответственно.
GLTL.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -3.59%
XBI
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 59.16%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам GLTL.L и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -3.57% | 3.16% | -10.46% | 1.26% | -40.67% | -6.57% | 13.60% | 11.56% | 0.21% | 3.33% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 6.59% | 26.21% | 2.77% | 2.22% | -17.05% | -19.70% | 43.97% | 27.52% | -10.25% | 31.34% |
Correlation
The correlation between GLTL.L and XBI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г. | 0.01 |
Over the past year, GLTL.L and XBI have become more correlated (0.21) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTL.L vs. XBI — Ранг доходности на риск
GLTL.L
XBI
Сравнение GLTL.L c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 6.96 | -6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 18.85 | -18.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.39 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.05 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.29 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.45 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и XBI
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки XBI в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTL.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -59.49% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -8.55% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -32.52% | +15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.99% | -49.04% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | -59.49% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -23.38% | -28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -18.42% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.15% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и XBI
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) составляет 5.33%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 9.57% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 19.42% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 24.84% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 30.91% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 31.59% | -14.58% |
Сравнение комиссий GLTL.L и XBI
GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и XBI
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности XBI в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.12% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
GLTL.L and XBI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTL.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTL.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.
GLTL.L is categorized as European Government Bonds, while XBI is Health & Biotech Equities. GLTL.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. Their fees differ too: 0.15% for GLTL.L and 0.35% for XBI.
Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор