PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTL.L с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTL.L с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) is European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GLTL.L returned -3.59%/yr vs 69.60%/yr for NVDA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLTL.L и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLTL.L торгуется в GBP, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTL.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -3.59% против 69.60% соответственно.

GLTL.L

1 день
0.41%
1 месяц
0.71%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-3.65%
1 год
0.39%
3 года*
-0.97%
5 лет*
-10.85%
10 лет*
-3.59%

NVDA

1 день
-5.61%
1 месяц
0.68%
С начала года
11.21%
6 месяцев
12.50%
1 год
49.28%
3 года*
70.44%
5 лет*
65.54%
10 лет*
69.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTL.L и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		-3.57%3.16%-10.46%1.26%-40.67%-6.57%13.60%11.56%0.21%3.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.21%29.02%175.99%222.07%-44.35%127.62%115.77%70.21%-26.71%66.25%

Correlation

The correlation between GLTL.L and NVDA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с GLTL.L:
GLTL.L с GBPG.LGLTL.L с GOOGGLTL.L с HYHGGLTL.L с COSTGLTL.L с XLKGLTL.L с VOOGLTL.L с XDEQ.DE
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

GLTL.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTL.L
Ранг доходности на риск GLTL.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTL.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTL.LNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.42

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.00

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.43

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

5.31

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTL.L vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTL.L на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTL.L и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTL.LNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.42

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

1.30

-1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

1.41

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.79

-0.82

Просадки

Сравнение просадок GLTL.L и NVDA

Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки NVDA в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTL.LNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-79.51%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-20.42%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-39.34%

+22.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.99%

-59.90%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.18%

-59.90%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.05%

-12.49%

-39.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-28.41%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

9.31%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTL.L и NVDA

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) составляет 5.33%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTL.LNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

13.01%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

25.69%

-16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

34.85%

-22.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

50.58%

-30.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

49.44%

-32.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTL.L и NVDA

Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		5.12%4.77%4.39%2.97%1.63%0.87%1.01%1.43%1.55%1.86%1.99%2.51%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

GLTL.L and NVDA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор