PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRE.L с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRE.L с XRES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLRE.L returned 3.13%/yr vs 6.39%/yr for XRES.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GLRE.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.

Доходность

Сравнение доходности GLRE.L и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRE.L показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции GLRE.L уступали акциям XRES.L по среднегодовой доходности: 3.13% против 6.39% соответственно.

GLRE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-1.25%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.73%
1 год
12.07%
3 года*
8.79%
5 лет*
1.34%
10 лет*
3.13%

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.82%
1 год
9.37%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRE.L и XRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		6.61%9.96%-0.53%11.24%-25.26%30.62%-10.88%20.54%-6.34%9.87%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%

Correlation

The correlation between GLRE.L and XRES.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.90

The correlation between GLRE.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRE.L и XRES.L

Секторы
GLRE.L
XRES.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GLRE.L
99.9%
XRES.L
100.0%

Промышленность

GLRE.L
0.0%
XRES.L

-

Финансовые услуги

GLRE.L
0.0%
XRES.L

-

Коммунальные услуги

GLRE.L
0.0%
XRES.L

-

Сырьевые материалы

GLRE.L

-

XRES.L

-

Коммуникационные услуги

GLRE.L

-

XRES.L

-

Потребительский циклический сектор

GLRE.L

-

XRES.L

-

Потребительский защитный сектор

GLRE.L

-

XRES.L

-

Энергетика

GLRE.L

-

XRES.L

-

Здравоохранение

GLRE.L

-

XRES.L

-

Технологии

GLRE.L

-

XRES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L
Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL

Доходность на риск

GLRE.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRE.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRE.LXRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.71

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.08

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

3.26

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRE.L vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRE.L на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа XRES.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRE.L и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRE.LXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GLRE.L и XRES.L

Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки XRES.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и XRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRE.LXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-37.84%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.56%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-17.95%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-34.70%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-37.84%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-3.19%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.17%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.87%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRE.L и XRES.L

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) составляет 3.84%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GLRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRE.LXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.47%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.68%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

13.25%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

18.47%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.89%

-1.22%

Сравнение комиссий GLRE.L и XRES.L

GLRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRE.L и XRES.L

Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.58%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRE.L and XRES.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for GLRE.L.

GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GLRE.L and 0.14% for XRES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRE.L и XRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор