PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRE.L с RWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRE.L с RWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both REIT funds from State Street - GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while RWO tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLRE.L returned 3.13%/yr vs 3.58%/yr for RWO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRE.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for RWO.

Доходность

Сравнение доходности GLRE.L и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRE.L показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у RWO с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции GLRE.L уступали акциям RWO по среднегодовой доходности: 3.13% против 3.58% соответственно.

GLRE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-1.25%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.73%
1 год
12.07%
3 года*
8.79%
5 лет*
1.34%
10 лет*
3.13%

RWO

1 день
1.12%
1 месяц
-0.43%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.96%
1 год
13.90%
3 года*
10.09%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRE.L и RWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		6.61%9.96%-0.53%11.24%-25.26%30.62%-10.88%20.54%-6.34%9.87%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		9.15%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%

Correlation

The correlation between GLRE.L and RWO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г.

0.63

The correlation between GLRE.L and RWO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRE.L и RWO

Секторы
GLRE.L
RWO

Недвижимость

99.9%
89.3%

Промышленность

0.0%
0.2%

Финансовые услуги

0.0%
0.8%

Коммунальные услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.4%

Технологии

-

0.7%

Недвижимость

GLRE.L
99.9%
RWO
89.3%

Промышленность

GLRE.L
0.0%
RWO
0.2%

Финансовые услуги

GLRE.L
0.0%
RWO
0.8%

Коммунальные услуги

GLRE.L
0.0%
RWO
0.0%

Сырьевые материалы

GLRE.L

-

RWO

-

Коммуникационные услуги

GLRE.L

-

RWO

-

Потребительский циклический сектор

GLRE.L

-

RWO
0.8%

Потребительский защитный сектор

GLRE.L

-

RWO

-

Энергетика

GLRE.L

-

RWO
0.3%

Здравоохранение

GLRE.L

-

RWO
0.4%

Технологии

GLRE.L

-

RWO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L
Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD

Доходность на риск

GLRE.L vs. RWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRE.L c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRE.LRWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.10

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.55

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

5.68

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRE.L vs. RWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRE.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRE.L и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRE.LRWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.17

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GLRE.L и RWO

Максимальная просадка GLRE.L за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE.L и RWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRE.LRWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-67.69%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.51%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-17.66%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-32.85%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-43.27%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.14%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-12.68%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.45%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRE.L и RWO

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) составляет 3.84%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что GLRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRE.LRWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.06%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.39%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

12.72%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.04%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.21%

-0.54%

Сравнение комиссий GLRE.L и RWO

GLRE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRE.L и RWO

Дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RWO в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.58%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.31%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GLRE.L and RWO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Their fees differ too: 0.40% for GLRE.L and 0.50% for RWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRE.L и RWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор