Сравнение GLRA.L с XRES.L
GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLRA.L returned 1.35%/yr vs 2.78%/yr for XRES.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GLRA.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.
Доходность
Сравнение доходности GLRA.L и XRES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRA.L показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 9.04%.
GLRA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам GLRA.L и XRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 6.97% | 10.04% | -0.75% | 11.39% | -25.32% | 30.28% | -10.67% | -1.08% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.04% | 3.99% | 2.44% | 12.71% | -25.97% | 46.91% | -3.45% | -2.36% |
Correlation
The correlation between GLRA.L and XRES.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between GLRA.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GLRA.L и XRES.L
Секторы
GLRA.L
XRES.L
Недвижимость
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Недвижимость
GLRA.L
XRES.L
Промышленность
GLRA.L
XRES.L
-
Финансовые услуги
GLRA.L
XRES.L
-
Коммунальные услуги
GLRA.L
XRES.L
-
Сырьевые материалы
GLRA.L
-
XRES.L
-
Коммуникационные услуги
GLRA.L
-
XRES.L
-
Потребительский циклический сектор
GLRA.L
-
XRES.L
-
Потребительский защитный сектор
GLRA.L
-
XRES.L
-
Энергетика
GLRA.L
-
XRES.L
-
Здравоохранение
GLRA.L
-
XRES.L
-
Технологии
GLRA.L
-
XRES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRA.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск
GLRA.L
XRES.L
Сравнение GLRA.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRA.L | XRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 3.26 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRA.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GLRA.L и XRES.L
Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, примерно равная максимальной просадке XRES.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и XRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRA.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -37.84% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -7.56% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -17.95% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -34.70% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.19% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -10.17% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.87% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRA.L и XRES.L
Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) составляет 4.05%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GLRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRA.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.47% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.68% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 13.25% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.47% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 18.89% | +2.44% |
Сравнение комиссий GLRA.L и XRES.L
GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRA.L и XRES.L
Ни GLRA.L, ни XRES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLRA.L and XRES.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for GLRA.L.
GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GLRA.L and 0.14% for XRES.L.
Подберите оптимальное распределение для GLRA.L и XRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор