Сравнение GLRA.L с XDER.L
GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) and XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) are both REIT funds - GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XDER.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLRA.L returned 1.35%/yr vs -5.51%/yr for XDER.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRA.L charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for XDER.L.
Доходность
Сравнение доходности GLRA.L и XDER.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLRA.L торгуется в USD, в то время как XDER.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDER.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLRA.L показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у XDER.L с доходностью -2.02%.
GLRA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
XDER.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 0.05%
Сравнение доходности по годам GLRA.L и XDER.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 6.97% | 10.04% | -0.75% | 11.39% | -25.32% | 30.28% | -10.67% | -1.08% |
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -2.02% | 19.56% | -9.52% | 19.36% | -40.09% | 9.39% | -3.10% | 5.35% |
Correlation
The correlation between GLRA.L and XDER.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between GLRA.L and XDER.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GLRA.L и XDER.L
Секторы
GLRA.L
XDER.L
Недвижимость
Промышленность
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Недвижимость
GLRA.L
XDER.L
Промышленность
GLRA.L
XDER.L
-
Финансовые услуги
GLRA.L
XDER.L
Коммунальные услуги
GLRA.L
XDER.L
-
Сырьевые материалы
GLRA.L
-
XDER.L
-
Коммуникационные услуги
GLRA.L
-
XDER.L
-
Потребительский циклический сектор
GLRA.L
-
XDER.L
Потребительский защитный сектор
GLRA.L
-
XDER.L
-
Энергетика
GLRA.L
-
XDER.L
-
Здравоохранение
GLRA.L
-
XDER.L
-
Технологии
GLRA.L
-
XDER.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRA.L vs. XDER.L — Ранг доходности на риск
GLRA.L
XDER.L
Сравнение GLRA.L c XDER.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRA.L | XDER.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.07 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -0.18 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRA.L | XDER.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.07 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GLRA.L и XDER.L
Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки XDER.L в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и XDER.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRA.L | XDER.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -55.61% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -18.00% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -23.51% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -55.61% | +21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -29.13% | +25.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -15.57% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 7.24% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRA.L и XDER.L
Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) составляет 4.05%, в то время как у Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что GLRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDER.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRA.L | XDER.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.37% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 14.39% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 17.56% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 24.13% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.77% | -0.44% |
Сравнение комиссий GLRA.L и XDER.L
GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDER.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRA.L и XDER.L
Ни GLRA.L, ни XDER.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLRA.L and XDER.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDER.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDER.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for GLRA.L.
GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for GLRA.L and 0.33% for XDER.L.
Подберите оптимальное распределение для GLRA.L и XDER.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор