Сравнение GLRA.L с TRET.L
GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) and TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while TRET.L tracks the GPR Global 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLRA.L returned 1.35%/yr vs 2.34%/yr for TRET.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GLRA.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for TRET.L.
Доходность
Сравнение доходности GLRA.L и TRET.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRA.L показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у TRET.L с доходностью 4.02%.
GLRA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLRA.L и TRET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 6.97% | 10.04% | -0.75% | 11.39% | -25.32% | 30.28% | -10.67% | -1.08% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.02% | 14.43% | 1.05% | 13.94% | -25.68% | 29.73% | -6.91% | -2.22% |
Correlation
The correlation between GLRA.L and TRET.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between GLRA.L and TRET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GLRA.L и TRET.L
Секторы
GLRA.L
TRET.L
Недвижимость
Промышленность
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Недвижимость
GLRA.L
TRET.L
Промышленность
GLRA.L
TRET.L
-
Финансовые услуги
GLRA.L
TRET.L
Коммунальные услуги
GLRA.L
TRET.L
-
Сырьевые материалы
GLRA.L
-
TRET.L
-
Коммуникационные услуги
GLRA.L
-
TRET.L
-
Потребительский циклический сектор
GLRA.L
-
TRET.L
Потребительский защитный сектор
GLRA.L
-
TRET.L
-
Энергетика
GLRA.L
-
TRET.L
-
Здравоохранение
GLRA.L
-
TRET.L
-
Технологии
GLRA.L
-
TRET.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRA.L vs. TRET.L — Ранг доходности на риск
GLRA.L
TRET.L
Сравнение GLRA.L c TRET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRA.L | TRET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 3.55 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRA.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.22 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GLRA.L и TRET.L
Максимальная просадка GLRA.L за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки TRET.L в -42.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRA.L и TRET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRA.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -42.26% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -10.49% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -16.92% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -33.35% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -5.89% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -11.96% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.00% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRA.L и TRET.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеют волатильность 4.05% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRA.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.91% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.60% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 12.33% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.82% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 19.18% | +2.15% |
Сравнение комиссий GLRA.L и TRET.L
GLRA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRET.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRA.L и TRET.L
GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
GLRA.L and TRET.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLRA.L.
GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while TRET.L tracks GPR Global 100 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for GLRA.L and 0.25% for TRET.L.
Подберите оптимальное распределение для GLRA.L и TRET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор