PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLPIX с RYEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLPIX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		16.94%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%
RYEIX
Rydex Energy Fund		37.40%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 37.40%. За последние 10 лет акции GLPIX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.05% соответственно.

GLPIX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.56%
С начала года
16.94%
6 месяцев
19.22%
1 год
13.69%
3 года*
22.54%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.37%

RYEIX

1 день
-1.73%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
37.42%
1 год
44.04%
3 года*
16.65%
5 лет*
21.40%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с AMLPGLPIX с MLPAGLPIX с BGLYXGLPIX с DHIVXGLPIX с GSPKXGLPIX с RYVIX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий GLPIX и RYEIX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

GLPIX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.80

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.29

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.19

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

7.78

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPIX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа RYEIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.80

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.81

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.18

+0.01

Корреляция

Корреляция между GLPIX и RYEIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и RYEIX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.21%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и RYEIX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLPIXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-83.50%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-20.09%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-26.94%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

-74.93%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-28.77%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.65%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и RYEIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 3.17%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLPIXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.16%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

14.08%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

25.16%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

26.72%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

31.88%

-5.79%