PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLPIX с GRHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLPIX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		16.94%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-6.03%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		19.81%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 19.81%.

GLPIX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.56%
С начала года
16.94%
6 месяцев
19.22%
1 год
13.69%
3 года*
22.54%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.37%

GRHIX

1 день
-1.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
19.81%
6 месяцев
30.25%
1 год
88.42%
3 года*
30.35%
5 лет*
26.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с AMLPGLPIX с MLPAGLPIX с BGLYXGLPIX с DHIVXGLPIX с GSPKXGLPIX с RYVIX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий GLPIX и GRHIX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

GLPIX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.04

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.41

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

5.33

-4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

19.81

-17.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPIX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.04

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.92

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.40

-0.21

Корреляция

Корреляция между GLPIX и GRHIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и GRHIX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности GRHIX в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.21%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.83%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и GRHIX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLPIXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-70.61%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-16.09%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-31.47%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-5.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-18.49%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.33%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и GRHIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 3.17%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLPIXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

7.94%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

20.96%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

29.30%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

29.52%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

29.67%

-3.58%