Сравнение GLNK с BFOC
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. GLNK is passively managed, while BFOC is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BFOC.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у BFOC с доходностью -7.39%.
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BFOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -60.38% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.39% | -9.76% |
Correlation
The correlation between GLNK and BFOC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BFOC — Ранг доходности на риск
GLNK
BFOC
Сравнение GLNK c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | BFOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -1.88 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BFOC
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -18.20% | -77.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -18.20% | -77.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -12.52% | -43.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 12.61% | +96.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 12.61% | +152.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 12.61% | +152.26% |
Сравнение комиссий GLNK и BFOC
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BFOC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BFOC
Ни GLNK, ни BFOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BFOC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFOC is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFOC is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and BFOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.90% for BFOC.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор