PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLNIX с MFEIX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

GLNIX (MFS Global New Discovery Fund) and MFEIX (MFS Growth I) are both mutual funds - GLNIX is a Global Equities fund managed by MFS, while MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, GLNIX returned 9.21%/yr vs 17.75%/yr for MFEIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNIX charges 1.10%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.

Доходность

Сравнение доходности GLNIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global New Discovery Fund (GLNIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNIX показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции GLNIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.21% против 17.75% соответственно.

GLNIX

1 день
0.12%
1 месяц
3.31%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.44%
1 год
9.69%
3 года*
8.40%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.21%

MFEIX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.24%
С начала года
4.80%
6 месяцев
8.29%
1 год
14.60%
3 года*
25.09%
5 лет*
13.11%
10 лет*
17.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNIX
MFS Global New Discovery Fund		7.68%8.35%2.57%18.45%-26.90%12.37%23.93%34.45%-8.40%29.75%
MFEIX
MFS Growth I		4.80%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Correlation

The correlation between GLNIX and MFEIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.79

The correlation between GLNIX and MFEIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global New Discovery Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с GLNIX:
GLNIX с SGMAXGLNIX с SSGLXGLNIX с MIEIXGLNIX с OBEGXGLNIX с CAEIXGLNIX с FMIEXGLNIX с VGPMX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Доходность на риск

GLNIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNIX
Ранг доходности на риск GLNIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global New Discovery Fund (GLNIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLNIXMFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.84

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.24

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.81

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

2.61

-0.03

GLNIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNIX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEIX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLNIX и MFEIX

Максимальная просадка GLNIX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNIX и MFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-72.24%

+33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-17.30%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-23.24%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-36.11%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-36.11%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.74%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-23.70%

+16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.37%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Global New Discovery Fund (GLNIX) составляет 4.78%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GLNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.23%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

13.30%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

16.67%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

22.02%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

21.31%

-4.63%

Сравнение комиссий GLNIX и MFEIX

GLNIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNIX и MFEIX

Дивидендная доходность GLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MFEIX в 14.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNIX
MFS Global New Discovery Fund		2.27%2.44%0.60%0.00%0.00%6.24%3.71%5.70%11.95%2.94%1.06%0.46%
MFEIX
MFS Growth I		14.31%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Часто задаваемые вопросы

GLNIX and MFEIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEIX has higher volatility (6.23%) compared to GLNIX (4.78%). In terms of maximum drawdown, GLNIX dropped -38.70% vs MFEIX's -72.24%.

MFEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNIX и MFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор