Сравнение GLIV с ZCSH
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GLIV is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, GLIV returned -30.05%/yr vs 155.78%/yr for ZCSH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIV показывает доходность -35.29%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.75%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
ZCSH
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 38.57%
- 6 месяцев
- 33.04%
- С начала года
- 19.75%
- 1 год
- 860.21%
- 3 года*
- 155.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам GLIV и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -84.65% | -22.50% | 723.05% | -81.31% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.75% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -80.44% |
Correlation
The correlation between GLIV and ZCSH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
GLIV
ZCSH
Сравнение GLIV c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.45 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 12.48 | -13.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 22.76 | -24.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и ZCSH
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -93.73% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -69.62% | -14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | -71.90% | -25.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -28.57% | -68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -73.46% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 38.11% | +25.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и ZCSH
Текущая волатильность для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) составляет 19.08%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 30.62%. Это указывает на то, что GLIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 30.62% | -11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 106.38% | -35.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 175.07% | -54.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 137.86% | +36.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 137.86% | +36.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и ZCSH
Ни GLIV, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLIV and ZCSH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (30.62%) compared to GLIV (19.08%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 155.78% vs -30.05% for GLIV. On volatility, GLIV has been the lower-risk option at 19.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 155.78% return vs -30.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLIV and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор