PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLIV с GFOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLIV и GFOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GLIV

1 день
-5.52%
1 месяц
-11.49%
6 месяцев
-45.94%
С начала года
-35.29%
1 год
-80.75%
3 года*
-30.05%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-40.21%

GFOF

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIV и GFOF


2026 (YTD)2025202420232022
GLIV
Grayscale Livepeer Trust (LPT)
-35.29%-84.65%-22.50%723.05%-81.31%
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF
0.00%0.00%60.08%145.49%-45.72%

Correlation

The correlation between GLIV and GFOF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Livepeer Trust (LPT)

Grayscale Future of Finance ETF

Доходность на риск

GLIV vs. GFOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLIV
Ранг доходности на риск GLIV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIV: 33
Ранг коэф-та Мартина

GFOF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIV c GFOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLIVGFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

GLIV vs. GFOF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIV и GFOF


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLIVGFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIV и GFOF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLIVGFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIV и GFOF

Ни GLIV, ни GFOF не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF
0.00%0.00%2.55%4.08%
GLIV
Grayscale Livepeer Trust (LPT)
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLIV and GFOF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIV and GFOF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLIV is categorized as Cryptocurrency, while GFOF is Blockchain.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIV и GFOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор