Сравнение GLIV с BTRN
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GLIV is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, GLIV returned -80.75% vs -23.90% for BTRN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIV показывает доходность -35.29%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.44%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
BTRN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -9.44%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.83%
Сравнение доходности по годам GLIV и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -84.65% | -46.57% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.44% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between GLIV and BTRN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. BTRN — Ранг доходности на риск
GLIV
BTRN
Сравнение GLIV c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.74 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.92 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.43 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и BTRN
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -36.97% | -60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -26.03% | -58.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -25.42% | -72.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -15.00% | -57.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 16.77% | +47.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и BTRN
Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GLIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 2.25% | +16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 9.99% | +60.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 17.16% | +103.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 30.16% | +143.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 30.16% | +143.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и BTRN
GLIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.00% | 27.76% | 2.56% |
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIV and BTRN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIV has higher volatility (19.08%) compared to BTRN (2.25%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -23.90% vs -80.75% for GLIV. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -23.90% return vs -80.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN has the higher dividend yield at 31.00%, compared with 0.00% for GLIV.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X.
GLIV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор