PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLGG.L с WATL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLGG.L с WATL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) and WATL.L (Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist) are both Water Equities funds tracking the S&P Global Water TR, from Legal & General and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLGG.L returned 6.67%/yr vs 5.81%/yr for WATL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GLGG.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for WATL.L.

Доходность

Сравнение доходности GLGG.L и WATL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLGG.L показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у WATL.L с доходностью 4.21%.

GLGG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
5.73%
1 год
8.78%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

WATL.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
-1.14%
С начала года
4.21%
1 год
3.45%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.81%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLGG.L и WATL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		5.73%7.81%5.74%14.58%-7.49%27.84%14.90%-14.11%
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		4.21%6.48%7.33%16.26%-11.97%25.45%13.28%8.61%

Correlation

The correlation between GLGG.L and WATL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.86

The correlation between GLGG.L and WATL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLGG.L и WATL.L

Секторы
GLGG.L
WATL.L

Промышленность

64.3%
74.9%

Коммунальные услуги

15.6%
23.6%

Сырьевые материалы

9.7%
0.2%

Технологии

6.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.0%

Здравоохранение

2.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

GLGG.L
64.3%
WATL.L
74.9%

Коммунальные услуги

GLGG.L
15.6%
WATL.L
23.6%

Сырьевые материалы

GLGG.L
9.7%
WATL.L
0.2%

Технологии

GLGG.L
6.3%
WATL.L
1.6%

Потребительский защитный сектор

GLGG.L
2.1%
WATL.L
0.0%

Здравоохранение

GLGG.L
2.0%
WATL.L
0.0%

Коммуникационные услуги

GLGG.L

-

WATL.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

GLGG.L

-

WATL.L
0.0%

Энергетика

GLGG.L

-

WATL.L
0.0%

Финансовые услуги

GLGG.L

-

WATL.L
0.0%

Недвижимость

GLGG.L

-

WATL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с CGWGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с LDAG.L
Часто сравнивают с WATL.L:
WATL.L с AQWAWATL.L с NRJL.LWATL.L с XDWM.DEWATL.L с ^GSPCWATL.L с EUNL.DEWATL.L с IQQQ.DEWATL.L с VWRL.AS

Доходность на риск

GLGG.L vs. WATL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WATL.L
Ранг доходности на риск WATL.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATL.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATL.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATL.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATL.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLGG.L c WATL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLGG.LWATL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.29

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.48

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.30

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

0.67

+1.03

GLGG.L vs. WATL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLGG.L на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа WATL.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLGG.L и WATL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLGG.L и WATL.L

Максимальная просадка GLGG.L за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки WATL.L в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG.L и WATL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLGG.LWATL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-47.32%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.59%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-13.45%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.97%

-23.48%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.68%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.60%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

5.13%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLGG.L и WATL.L

L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GLGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WATL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLGG.LWATL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.34%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.66%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

11.92%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

13.87%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

14.92%

+6.98%

Сравнение комиссий GLGG.L и WATL.L

GLGG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WATL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLGG.L и WATL.L

GLGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		1.04%1.08%0.76%0.85%0.42%0.63%1.22%1.59%2.06%1.60%2.22%2.45%

Часто задаваемые вопросы

GLGG.L and WATL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLGG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLGG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for WATL.L.

Both ETFs track S&P Global Water TR. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for GLGG.L and 0.60% for WATL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLGG.L и WATL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор