PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEN.L с XPEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLEN.L с XPEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLEN.L (Glencore plc) and XPEL (XPEL, Inc.) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while XPEL operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs 47.95%/yr for XPEL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLEN.L и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Glencore plc (GLEN.L) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLEN.L торгуется в GBp, в то время как XPEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPEL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции GLEN.L уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 20.95% против 47.95% соответственно.

GLEN.L

1 день
2.56%
1 месяц
-1.17%
С начала года
46.47%
6 месяцев
58.58%
1 год
106.77%
3 года*
12.95%
5 лет*
17.95%
10 лет*
20.95%

XPEL

1 день
-1.76%
1 месяц
6.17%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-10.87%
1 год
26.15%
3 года*
-18.11%
5 лет*
-12.03%
10 лет*
47.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEN.L и XPEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		46.47%18.34%-23.37%-6.11%57.13%66.99%-1.00%-14.47%-21.89%42.98%
XPEL
XPEL, Inc.		-9.12%16.06%-24.54%-14.82%-1.58%33.68%241.61%130.97%361.66%-8.65%

Correlation

The correlation between GLEN.L and XPEL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLEN.L:

£71.06B

XPEL:

$1.25B

EPS

GLEN.L:

-$0.10

XPEL:

$1.91

Коэффициент P/S

GLEN.L:

0.20

XPEL:

2.55

Коэффициент P/B

GLEN.L:

2.45

XPEL:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

GLEN.L:

$479.07B

XPEL:

$489.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLEN.L:

$11.90B

XPEL:

$208.35M

EBITDA (12 мес.)

GLEN.L:

$19.53B

XPEL:

$78.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore plc

XPEL, Inc.

Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG
Часто сравнивают с XPEL:
XPEL с CPRXXPEL с MOHXPEL с ENSGXPEL с UFPTXPEL с ODFLXPEL с ALSNXPEL с AVGO

Доходность на риск

GLEN.L vs. XPEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XPEL
Ранг доходности на риск XPEL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEN.L c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLEN.LXPELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
0.60

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.10

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.13

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

0.76

+6.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

1.82

+23.01

GLEN.L vs. XPEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEN.L на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа XPEL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEN.L и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLEN.L и XPEL

Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и XPEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEN.LXPELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-99.26%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-31.44%

+17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.56%

-71.30%

+17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.24%

-73.76%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.99%

-73.76%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-54.36%

+50.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-49.40%

+13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

13.17%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEN.L и XPEL

Glencore plc (GLEN.L) и XPEL, Inc. (XPEL) имеют волатильность 10.71% и 11.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEN.LXPELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

11.16%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

29.63%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

39.90%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

54.18%

-21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

63.40%

-27.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEN.L и XPEL

Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%
XPEL
XPEL, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLEN.L и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B202120222023202420252026
130.73B
117.35M
(GLEN.L) Общая выручка
(XPEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLEN.L и XPEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Glencore plc и XPEL, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202120222023202420252026
2.6%
43.7%
Активы портфеля
GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

GLEN.L and XPEL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и XPEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор