PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLEIX с RYEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLEIX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		22.46%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 36.84%.

GLEIX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.47%
С начала года
22.46%
6 месяцев
22.41%
1 год
20.86%
3 года*
33.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с DHIVXGLEIX с FSENXGLEIX с GCGIXGLEIX с CSUIX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий GLEIX и RYEIX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

GLEIX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.74

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.23

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.21

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

7.88

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа RYEIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.74

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.78

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.18

+0.43

Корреляция

Корреляция между GLEIX и RYEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и RYEIX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.16%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и RYEIX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLEIXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-83.50%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-20.09%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-26.94%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.13%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-28.77%

+20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.65%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и RYEIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 3.39%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLEIXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.67%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.97%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

25.11%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

26.72%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

31.87%

-6.28%