PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLEIX с GCIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLEIX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		23.69%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		-0.88%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у GCIIX с доходностью -0.88%.

GLEIX

1 день
-0.86%
1 месяц
4.55%
С начала года
23.69%
6 месяцев
23.12%
1 год
23.00%
3 года*
33.51%
5 лет*
27.34%
10 лет*
—

GCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.58%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с CSUIXGLEIX с FSENXGLEIX с GCGIXGLEIX с DHIVX
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GLEIX и GCIIX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GCIIX в 0.80%.

GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Доходность на риск

GLEIX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.11

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.08

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

8.19

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCIIX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.69

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.29

+0.32

Корреляция

Корреляция между GLEIX и GCIIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и GCIIX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности GCIIX в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.08%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.85%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и GCIIX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLEIXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-61.08%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.33%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-30.58%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-11.85%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-15.11%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.14%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 3.71%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLEIXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

7.14%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.99%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.67%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

15.89%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

16.67%

+8.92%