PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDYX с GGIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDYX с GGIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDYX (GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund) and GGIZX (GuideStone Funds Balanced Allocation Fund) are both mutual funds - GLDYX is a Short-Term Bond fund managed by GuideStone Funds, while GGIZX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GLDYX returned 2.26%/yr vs 6.34%/yr for GGIZX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLDYX charges 0.34%/yr vs 0.38%/yr for GGIZX.

Доходность

Сравнение доходности GLDYX и GGIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDYX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у GGIZX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции GLDYX уступали акциям GGIZX по среднегодовой доходности: 2.26% против 6.34% соответственно.

GLDYX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.76%
3 года*
4.86%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.26%

GGIZX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.24%
1 год
13.13%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDYX и GGIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		0.57%5.66%4.81%5.09%-4.42%-0.47%3.39%4.00%1.83%1.69%
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		4.85%12.49%8.34%12.32%-15.60%6.94%10.66%17.36%-4.88%12.31%

Correlation

The correlation between GLDYX and GGIZX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.07

Over the past year, GLDYX and GGIZX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

Часто сравнивают с GLDYX:
GLDYX с AAAUGLDYX с GMGZXGLDYX с GSCYXGLDYX с GVEYXGLDYX с GDMYXGLDYX с GGBZXGLDYX с GMFZX
Часто сравнивают с GGIZX:
GGIZX с BAICXGGIZX с PHYQXGGIZX с QQQIGGIZX с GMFZXGGIZX с GFIZXGGIZX с GCOZXGGIZX с GGEYX

Доходность на риск

GLDYX vs. GGIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDYX
Ранг доходности на риск GLDYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GGIZX
Ранг доходности на риск GGIZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGIZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGIZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGIZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGIZX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGIZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDYX c GGIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDYXGGIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.02

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
2.92

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.38

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.31

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

10.22

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDYX vs. GGIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDYX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа GGIZX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDYX и GGIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDYXGGIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.02

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.52

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.46

0.73

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GLDYX и GGIZX

Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки GGIZX в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и GGIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDYXGGIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-36.00%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-5.87%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-7.91%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.68%

-21.33%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.68%

-21.33%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.48%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.39%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.33%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDYX и GGIZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) составляет 0.44%, в то время как у GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDYXGGIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

2.26%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

5.43%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

6.72%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

8.40%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

8.69%

-7.14%

Сравнение комиссий GLDYX и GGIZX

GLDYX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GGIZX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDYX и GGIZX

Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности GGIZX в 7.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		7.84%8.22%4.40%4.06%7.00%5.66%4.76%6.52%4.46%2.42%3.23%16.23%
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		4.10%4.32%4.31%3.36%1.72%1.02%1.70%2.49%2.87%1.60%1.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

GLDYX and GGIZX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGIZX has higher volatility (2.26%) compared to GLDYX (0.44%). In terms of maximum drawdown, GLDYX dropped -11.73% vs GGIZX's -36.00%.

GLDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDYX и GGIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор