PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDYX с GCOZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDYX с GCOZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX).

GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDYX и GCOZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDYX и GCOZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		0.09%5.66%4.81%5.09%-4.42%-0.47%3.39%4.00%1.83%1.69%
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		-2.61%16.13%12.05%16.57%-18.06%11.60%12.96%22.39%-7.50%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у GCOZX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции GLDYX уступали акциям GCOZX по среднегодовой доходности: 2.27% против 8.14% соответственно.

GLDYX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.10%
3 года*
4.71%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.27%

GCOZX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.06%
1 год
12.48%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.29%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

GuideStone Funds Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с GLDYX:
GLDYX с AAAUGLDYX с GSCYXGLDYX с GMWZXGLDYX с GMGZXGLDYX с IAUGLDYX с GGBZXGLDYX с GMFZX
Часто сравнивают с GCOZX:
GCOZX с VOOGCOZX с XLKGCOZX с GFSYXGCOZX с GMGZXGCOZX с GGIZXGCOZX с GGBFXGCOZX с GGBZX

Сравнение комиссий GLDYX и GCOZX

GLDYX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GCOZX в 0.39%.

GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

Доходность на риск

GLDYX vs. GCOZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDYX
Ранг доходности на риск GLDYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GCOZX
Ранг доходности на риск GCOZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDYX c GCOZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDYXGCOZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.01

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.57

1.48

+3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.22

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

1.39

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.82

6.04

+11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDYX vs. GCOZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDYX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа GCOZX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDYX и GCOZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDYXGCOZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.01

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.45

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

0.65

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Корреляция

Корреляция между GLDYX и GCOZX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDYX и GCOZX

Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности GCOZX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		4.11%4.32%4.31%3.36%1.72%1.02%1.70%2.49%2.87%1.60%1.66%1.03%
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		9.85%9.59%3.47%3.37%9.49%6.85%4.94%9.42%4.24%4.71%5.71%19.06%

Просадки

Сравнение просадок GLDYX и GCOZX

Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки GCOZX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и GCOZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDYXGCOZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-47.79%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-9.23%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.68%

-25.19%

+18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.68%

-27.50%

+20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-5.91%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-6.56%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.12%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDYX и GCOZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) составляет 0.61%, в то время как у GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDYXGCOZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

5.00%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

7.74%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

12.77%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

11.94%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

12.66%

-11.11%