Сравнение GLDW.L с GGRA.L
GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and GGRA.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while GGRA.L is a Global Equity Income fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDW.L returned 19.87%/yr vs 9.19%/yr for GGRA.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GLDW.L charges 0.12%/yr vs 0.38%/yr for GGRA.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDW.L и GGRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDW.L торгуется в GBp, в то время как GGRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDW.L показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у GGRA.L с доходностью 5.55%.
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
GGRA.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW.L и GGRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.55% | 7.92% | 10.84% | 12.48% | -3.38% | 20.23% |
Correlation
The correlation between GLDW.L and GGRA.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between GLDW.L and GGRA.L shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW.L vs. GGRA.L — Ранг доходности на риск
GLDW.L
GGRA.L
Сравнение GLDW.L c GGRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDW.L | GGRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.13 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.84 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW.L | GGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.68 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.86 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW.L и GGRA.L
Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки GGRA.L в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и GGRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW.L | GGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -22.65% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -8.21% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -16.72% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -16.72% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | 0.00% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -2.99% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.23% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW.L и GGRA.L
WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW.L | GGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.71% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 9.70% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 11.88% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 13.43% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.63% | +1.31% |
Сравнение комиссий GLDW.L и GGRA.L
GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GGRA.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW.L и GGRA.L
Ни GLDW.L, ни GGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDW.L and GGRA.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for GGRA.L.
GLDW.L is categorized as Precious Metals, while GGRA.L is Global Equity Income. GLDW.L tracks Gold, while GGRA.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.38% for GGRA.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и GGRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор