PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDW.L с IGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDW.L и IGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDW.L и IGLD.DE


2026 (YTD)2025202420232022
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
11.91%53.57%28.18%7.26%4.09%
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
8.06%71.53%19.11%8.28%7.29%
Разные валюты инструментов

GLDW.L торгуется в GBp, в то время как IGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDW.L показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью 8.06%.


GLDW.L

1 день
2.61%
1 месяц
-9.51%
С начала года
11.91%
6 месяцев
25.02%
1 год
47.78%
3 года*
30.70%
5 лет*
23.30%
10 лет*

IGLD.DE

1 день
3.70%
1 месяц
-9.50%
С начала года
8.06%
6 месяцев
22.51%
1 год
55.07%
3 года*
30.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Core Physical Gold

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Сравнение комиссий GLDW.L и IGLD.DE

GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGLD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLDW.L vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDW.L c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDW.LIGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.07

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.54

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.05

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

11.56

-0.17

GLDW.L vs. IGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDW.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDW.L и IGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDW.LIGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между GLDW.L и IGLD.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW.L и IGLD.DE

Ни GLDW.L, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDW.L и IGLD.DE

Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, примерно равная максимальной просадке IGLD.DE в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и IGLD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDW.LIGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-17.62%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.86%

-17.62%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-10.06%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.30%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.74%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW.L и IGLD.DE

WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеют волатильность 11.62% и 12.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDW.LIGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

12.11%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

22.16%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

26.52%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

18.06%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

18.06%

-2.13%