Сравнение GLDW.L с IGLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE).
GLDW.L и IGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. IGLD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDW.L и IGLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW.L и IGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 11.91% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 4.09% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 8.06% | 71.53% | 19.11% | 8.28% | 7.29% |
Разные валюты инструментов
GLDW.L торгуется в GBp, в то время как IGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDW.L показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью 8.06%.
GLDW.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- —
IGLD.DE
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 55.07%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW.L и IGLD.DE
GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGLD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLDW.L vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск
GLDW.L
IGLD.DE
Сравнение GLDW.L c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDW.L | IGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.07 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.54 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.05 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 11.56 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW.L | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.07 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GLDW.L и IGLD.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW.L и IGLD.DE
Ни GLDW.L, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDW.L и IGLD.DE
Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, примерно равная максимальной просадке IGLD.DE в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и IGLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW.L | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -17.62% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -17.62% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -10.06% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.30% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.74% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW.L и IGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеют волатильность 11.62% и 12.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW.L | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 12.11% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 22.16% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 26.52% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.06% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.06% | -2.13% |