PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDV.MI с SPY5.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDV.MI и SPY5.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDV.MI и SPY5.MI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.13%4.55%14.31%3.25%-1.62%25.05%-16.89%22.98%-4.10%4.11%
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF
-3.12%4.37%33.74%22.06%-14.63%40.85%7.39%34.32%-1.24%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SPY5.MI с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции GLDV.MI уступали акциям SPY5.MI по среднегодовой доходности: 6.37% против 13.64% соответственно.


GLDV.MI

1 день
0.49%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.37%
1 год
8.29%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.37%

SPY5.MI

1 день
1.65%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.13%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий GLDV.MI и SPY5.MI

GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY5.MI в 0.09%.


Доходность на риск

GLDV.MI vs. SPY5.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDV.MI
Ранг доходности на риск GLDV.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDV.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDV.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDV.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SPY5.MI
Ранг доходности на риск SPY5.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.MI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.MI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDV.MI c SPY5.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDV.MISPY5.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.60

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.77

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

3.11

+0.10

GLDV.MI vs. SPY5.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDV.MI на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.MI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDV.MI и SPY5.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDV.MISPY5.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.55

Корреляция

Корреляция между GLDV.MI и SPY5.MI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDV.MI и SPY5.MI

Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPY5.MI в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.02%4.25%3.73%4.25%4.51%3.57%3.97%3.46%5.10%3.36%3.62%3.80%
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF
1.02%0.99%1.02%1.22%1.43%0.95%1.37%1.44%2.25%1.60%1.58%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GLDV.MI и SPY5.MI

Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки SPY5.MI в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и SPY5.MI.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDV.MISPY5.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-33.59%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-13.17%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-23.07%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-33.59%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-5.27%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-4.24%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.25%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDV.MI и SPY5.MI

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDV.MISPY5.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.61%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

8.56%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

16.85%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

15.08%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

16.49%

-1.63%