Сравнение GLDV.MI с SPY5.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI).
GLDV.MI и SPY5.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPY5.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDV.MI и SPY5.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDV.MI и SPY5.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.13% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 22.98% | -4.10% | 4.11% |
SPY5.MI SPDR S&P 500 UCITS ETF | -3.12% | 4.37% | 33.74% | 22.06% | -14.63% | 40.85% | 7.39% | 34.32% | -1.24% | 6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SPY5.MI с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции GLDV.MI уступали акциям SPY5.MI по среднегодовой доходности: 6.37% против 13.64% соответственно.
GLDV.MI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.37%
SPY5.MI
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDV.MI и SPY5.MI
GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY5.MI в 0.09%.
Доходность на риск
GLDV.MI vs. SPY5.MI — Ранг доходности на риск
GLDV.MI
SPY5.MI
Сравнение GLDV.MI c SPY5.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDV.MI | SPY5.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.60 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.11 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDV.MI | SPY5.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.02 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GLDV.MI и SPY5.MI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDV.MI и SPY5.MI
Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPY5.MI в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
SPY5.MI SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.99% | 1.02% | 1.22% | 1.43% | 0.95% | 1.37% | 1.44% | 2.25% | 1.60% | 1.58% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок GLDV.MI и SPY5.MI
Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки SPY5.MI в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и SPY5.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDV.MI | SPY5.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -33.59% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -13.17% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -23.07% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -33.59% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -5.27% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.24% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.25% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDV.MI и SPY5.MI
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDV.MI | SPY5.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.61% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 8.56% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 16.85% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 15.08% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.49% | -1.63% |