PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDV.MI с PSMMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDV.MI с PSMMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDV.MI (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) is Global Equity Income fund tracking the S&P Global BMI Index, while PSMMY (Persimmon Plc) is a stock. Over the past 10 years, GLDV.MI returned 6.23%/yr vs -0.75%/yr for PSMMY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDV.MI и PSMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Persimmon Plc (PSMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как PSMMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSMMY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDV.MI показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у PSMMY с доходностью -21.09%. За последние 10 лет акции GLDV.MI превзошли акции PSMMY по среднегодовой доходности: 6.23% против -0.75% соответственно.

GLDV.MI

1 день
0.51%
1 месяц
-0.48%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.98%
1 год
15.68%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.23%

PSMMY

1 день
-2.66%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-21.09%
6 месяцев
-20.70%
1 год
-16.49%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-15.29%
10 лет*
-0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDV.MI и PSMMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		7.40%4.55%14.31%3.25%-1.62%25.05%-16.89%22.98%-4.10%4.11%
PSMMY
Persimmon Plc		-21.09%11.81%-6.46%26.03%-56.29%20.07%5.60%64.34%-23.40%60.81%

Correlation

The correlation between GLDV.MI and PSMMY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Persimmon Plc

Часто сравнивают с GLDV.MI:
GLDV.MI с TDIV.ASGLDV.MI с VHYL.ASGLDV.MI с GXLE.LGLDV.MI с IUKD.LGLDV.MI с ISPA.DEGLDV.MI с VWCE.DEGLDV.MI с SPYW.DE
Часто сравнивают с PSMMY:
PSMMY с TW.LPSMMY с BTDPYPSMMY с BTRW.LPSMMY с NVRPSMMY с DFHPSMMY с LGJG.LPSMMY с SEDY.L

Доходность на риск

GLDV.MI vs. PSMMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDV.MI
Ранг доходности на риск GLDV.MI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDV.MI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDV.MI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDV.MI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDV.MI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDV.MI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSMMY
Ранг доходности на риск PSMMY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMMY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMMY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMMY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMMY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMMY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDV.MI c PSMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Persimmon Plc (PSMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDV.MIPSMMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.51

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.56

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.50

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-0.97

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDV.MI vs. PSMMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDV.MI на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PSMMY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDV.MI и PSMMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDV.MIPSMMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.51

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.44

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.18

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GLDV.MI и PSMMY

Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки PSMMY в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и PSMMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDV.MIPSMMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-64.70%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-33.01%

+27.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-39.52%

+22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-64.68%

+46.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-64.70%

+23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-57.28%

+55.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-24.13%

+17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

17.11%

-15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDV.MI и PSMMY

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 2.37%, в то время как у Persimmon Plc (PSMMY) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDV.MIPSMMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

8.72%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

25.25%

-18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

32.52%

-23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

34.88%

-22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

39.56%

-24.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDV.MI и PSMMY

Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PSMMY в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		3.89%4.25%3.73%4.25%4.51%3.57%3.97%3.46%5.10%3.36%3.62%3.80%
PSMMY
Persimmon Plc		5.73%4.43%5.17%5.40%20.63%8.10%7.91%8.26%12.82%5.15%14.45%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GLDV.MI and PSMMY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDV.MI и PSMMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор