Сравнение GLDN с RING
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both Gold funds. GLDN is actively managed, while RING is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.39%/yr for RING.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и RING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RING
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -18.39%
- 6 месяцев
- -25.85%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам GLDN и RING
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -29.47% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -28.44% |
Correlation
The correlation between GLDN and RING is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. RING — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RING
Сравнение GLDN c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | RING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и RING
Максимальная просадка GLDN за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и RING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -79.47% | +43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -37.76% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -47.27% | +27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и RING
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 48.42% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 37.14% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.06% | 36.72% | +5.34% |
Сравнение комиссий GLDN и RING
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и RING
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности RING в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 6.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.47% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GLDN and RING move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 1.47% for RING.
They also come from different issuers: Nicholas and iShares. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.39% for RING.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и RING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор