PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDN.AX с IVV.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDN.AX с IVV.AX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) and IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GLDN.AX is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index, while IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD). Both are passively managed. Over the past year, GLDN.AX returned 20.77% vs 16.11% for IVV.AX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GLDN.AX charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for IVV.AX.

Доходность

Сравнение доходности GLDN.AX и IVV.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и iShares S&P 500 ETF (IVV.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDN.AX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у IVV.AX с доходностью 3.12%.

GLDN.AX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-1.54%
1 год
20.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV.AX

1 день
-0.49%
1 месяц
5.21%
С начала года
3.12%
6 месяцев
2.26%
1 год
16.11%
3 года*
18.99%
5 лет*
15.43%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDN.AX и IVV.AX

2026 (YTD)202520242023
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		-3.58%55.11%38.15%-2.11%
IVV.AX
iShares S&P 500 ETF		3.12%9.42%37.34%6.08%

Correlation

The correlation between GLDN.AX and IVV.AX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Physical Gold ETF

iShares S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с NDQ.AXGLDN.AX с BTGDGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с ICOM.LGLDN.AX с IOZ.AXGLDN.AX с GLD
Часто сравнивают с IVV.AX:
IVV.AX с IOZ.AXIVV.AX с IVV

Доходность на риск

GLDN.AX vs. IVV.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IVV.AX
Ранг доходности на риск IVV.AX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV.AX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV.AX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV.AX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV.AX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV.AX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDN.AX c IVV.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и iShares S&P 500 ETF (IVV.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDN.AXIVV.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.48

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.05

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

3.71

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDN.AX vs. IVV.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDN.AX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IVV.AX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDN.AX и IVV.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDN.AXIVV.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.48

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.73

+0.89

Просадки

Сравнение просадок GLDN.AX и IVV.AX

Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки IVV.AX в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и IVV.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDN.AXIVV.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-38.40%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-11.34%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-0.49%

-19.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-9.93%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

4.13%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDN.AX и IVV.AX

Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDN.AXIVV.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.02%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

7.46%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

10.32%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

13.79%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

14.47%

+5.02%

Сравнение комиссий GLDN.AX и IVV.AX

GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV.AX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDN.AX и IVV.AX

Дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IVV.AX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV.AX
iShares S&P 500 ETF		0.97%1.03%1.28%1.08%1.42%1.04%1.53%2.18%1.34%1.73%1.89%2.14%

Часто задаваемые вопросы

GLDN.AX and IVV.AX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVV.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for GLDN.AX.

GLDN.AX is categorized as Gold, while IVV.AX is S&P 500. GLDN.AX tracks LBMA Gold Price PM AUD Index, while IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD). Their fees differ too: 0.18% for GLDN.AX and 0.04% for IVV.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDN.AX и IVV.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор