PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с MNT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDM с MNT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO).

GLDM и MNT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDM и MNT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDM и MNT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		5.52%68.95%33.38%5.97%3.12%-9.85%28.66%19.14%1.11%
Разные валюты инструментов

GLDM торгуется в USD, в то время как MNT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у MNT.TO с доходностью 5.52%.

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—

MNT.TO

1 день
4.04%
1 месяц
-12.93%
С начала года
5.52%
6 месяцев
14.34%
1 год
45.44%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU
Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с CGL.TOMNT.TO с ZGLD.TOMNT.TO с IAU

Сравнение комиссий GLDM и MNT.TO

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

GLDM vs. MNT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c MNT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMMNT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.36

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.84

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.73

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

6.43

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. MNT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MNT.TO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и MNT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMMNT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.04

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.34

+0.76

Корреляция

Корреляция между GLDM и MNT.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и MNT.TO

Ни GLDM, ни MNT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и MNT.TO

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки MNT.TO в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и MNT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDMMNT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-34.79%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-25.01%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.01%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-14.82%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-15.65%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

6.81%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и MNT.TO

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 11.01%, в то время как у Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDMMNT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

13.87%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

27.92%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

33.68%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

21.57%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

20.37%

-3.60%