Сравнение GLDI.L с QYLD.L
GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. GLDI.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, GLDI.L returned 9.54% vs 16.20% for QYLD.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLDI.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDI.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI.L показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у QYLD.L с доходностью 4.70%.
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- -17.66%
- С начала года
- -12.00%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -12.00% | 56.02% | 2.95% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 5.36% | 19.90% |
Correlation
The correlation between GLDI.L and QYLD.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
GLDI.L
QYLD.L
Сравнение GLDI.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 3.44 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 15.06 | -14.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI.L и QYLD.L
Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -21.59% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -4.68% | -19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -3.81% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -2.76% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 1.07% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI.L и QYLD.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.08% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 8.46% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 9.99% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 16.29% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 16.29% | +3.10% |
Сравнение комиссий GLDI.L и QYLD.L
GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI.L и QYLD.L
Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 7.27% | 6.28% | 0.50% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI.L and QYLD.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for QYLD.L.
GLDI.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for GLDI.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDI.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор