PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с MAG7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

GLDI.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%6.19%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%43.80%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Сравнение комиссий GLDI.L и MAG7.L

GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAG7.L в 0.75%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

GLDI.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LMAG7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.18

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.14

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.25

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

0.69

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.18

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

-0.07

+2.22

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и MAG7.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и MAG7.L

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, тогда как MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и MAG7.L

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-91.14%

+74.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-71.56%

+55.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-74.60%

+63.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-46.88%

+44.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

26.35%

-22.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и MAG7.L

Текущая волатильность для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) составляет 9.84%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 37.26%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

37.26%

-27.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

70.93%

-51.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

120.58%

-98.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

125.39%

-106.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

125.39%

-106.54%