Сравнение GLDE.L с IAUP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L).
GLDE.L и IAUP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDE.L и IAUP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDE.L и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 2.76% | 42.81% | 7.05% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 16.16% | 135.86% | -3.62% |
Разные валюты инструментов
GLDE.L торгуется в GBp, в то время как IAUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у IAUP.L с доходностью 16.16%.
GLDE.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUP.L
- 1 день
- 7.94%
- 1 месяц
- -12.71%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 106.90%
- 3 года*
- 43.17%
- 5 лет*
- 26.40%
- 10 лет*
- 19.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDE.L и IAUP.L
GLDE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAUP.L в 0.55%.
Доходность на риск
GLDE.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
GLDE.L
IAUP.L
Сравнение GLDE.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDE.L | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.54 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.81 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.97 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 14.24 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDE.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.54 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.15 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между GLDE.L и IAUP.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDE.L и IAUP.L
Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 4.70% | 4.82% | 0.38% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDE.L и IAUP.L
Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки IAUP.L в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и IAUP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDE.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -79.95% | +63.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -28.57% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -14.59% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -49.89% | +47.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 8.22% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDE.L и IAUP.L
Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) составляет 10.57%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDE.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 18.66% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 35.00% | -16.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 41.91% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 32.33% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 33.54% | -14.78% |