PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDE.L с IAUP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDE.L и IAUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDE.L и IAUP.L


2026 (YTD)20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP
2.76%42.81%7.05%
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
16.16%135.86%-3.62%
Разные валюты инструментов

GLDE.L торгуется в GBp, в то время как IAUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у IAUP.L с доходностью 16.16%.


GLDE.L

1 день
0.40%
1 месяц
-10.21%
С начала года
2.76%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAUP.L

1 день
7.94%
1 месяц
-12.71%
С начала года
16.16%
6 месяцев
29.58%
1 год
106.90%
3 года*
43.17%
5 лет*
26.40%
10 лет*
19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий GLDE.L и IAUP.L

GLDE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAUP.L в 0.55%.


Доходность на риск

GLDE.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDE.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDE.LIAUP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.54

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.81

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.97

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

14.24

-7.89

GLDE.L vs. IAUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDE.L на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IAUP.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDE.L и IAUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDE.LIAUP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.54

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.15

+1.47

Корреляция

Корреляция между GLDE.L и IAUP.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDE.L и IAUP.L

Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP
4.70%4.82%0.38%
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDE.L и IAUP.L

Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки IAUP.L в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и IAUP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDE.LIAUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-79.95%

+63.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-28.57%

+11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-14.59%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-49.89%

+47.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

8.22%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDE.L и IAUP.L

Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) составляет 10.57%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDE.LIAUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

18.66%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

35.00%

-16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

41.91%

-19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

32.33%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

33.54%

-14.78%