Сравнение GLDB с MPLY
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and MPLY (Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while MPLY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategy Shares. GLDB is passively managed, while MPLY is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и MPLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у MPLY с доходностью 5.25%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPLY
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и MPLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
MPLY Monopoly ETF | 5.25% | 1.62% |
Correlation
The correlation between GLDB and MPLY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. MPLY — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MPLY
Сравнение GLDB c MPLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Monopoly ETF (MPLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | MPLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и MPLY
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что больше максимальной просадки MPLY в -13.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и MPLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | MPLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -13.46% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -4.71% | -32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -2.31% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и MPLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | MPLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 16.28% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 15.75% | +23.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 15.75% | +23.90% |
Сравнение комиссий GLDB и MPLY
И GLDB, и MPLY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и MPLY
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности MPLY в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% |
MPLY Monopoly ETF | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and MPLY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB and MPLY have the same expense ratio: 0.79% per year.
GLDB has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.12% for MPLY.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while MPLY is Large Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и MPLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор