Сравнение GLDA.DE с ZJG.TO
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) are both Precious Metals funds - GLDA.DE tracks the Gold while ZJG.TO tracks the Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 19.71%/yr vs 25.03%/yr for ZJG.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.61%/yr for ZJG.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и ZJG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как ZJG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZJG.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у ZJG.TO с доходностью 3.05%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
ZJG.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 67.28%
- 3 года*
- 45.75%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и ZJG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 2.73% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 8.39% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 3.05% | 135.19% | 33.95% | 5.27% | -1.79% | -9.83% | 16.43% | 21.49% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and ZJG.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between GLDA.DE and ZJG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. ZJG.TO — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
ZJG.TO
Сравнение GLDA.DE c ZJG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.DE | ZJG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.14 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 5.20 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.DE | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.69 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.16 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и ZJG.TO
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки ZJG.TO в -84.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и ZJG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -84.43% | +66.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -31.53% | +15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -31.53% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -39.12% | +22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -27.86% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -51.94% | +46.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 12.98% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и ZJG.TO
Текущая волатильность для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) составляет 5.11%, в то время как у BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 15.42% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 37.35% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 45.67% | -22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 36.34% | -20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 38.12% | -22.27% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и ZJG.TO
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZJG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и ZJG.TO
GLDA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.11% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and ZJG.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.61% for ZJG.TO.
GLDA.DE tracks Gold, while ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index. They also come from different issuers: Amundi and BMO. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.61% for ZJG.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и ZJG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор