Сравнение GLDA.DE с ESGP.DE
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) are both Gold funds - GLDA.DE tracks the Gold while ESGP.DE tracks the VettaFi Gold Miners Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLDA.DE returned 25.60%/yr vs 11.10%/yr for ESGP.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и ESGP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у ESGP.DE с доходностью 11.42%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.68%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -6.37%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
ESGP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и ESGP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | -6.37% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 4.23% |
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 11.42% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.90% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and ESGP.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, GLDA.DE and ESGP.DE have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
ESGP.DE
Сравнение GLDA.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDA.DE | ESGP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.39 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 6.77 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и ESGP.DE
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и ESGP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -20.50% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -6.31% | -16.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -20.50% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -0.06% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.22% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 2.23% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и ESGP.DE
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 2.11% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 8.96% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 11.56% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 14.43% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 14.43% | +1.69% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и ESGP.DE
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и ESGP.DE
Ни GLDA.DE, ни ESGP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and ESGP.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
GLDA.DE tracks Gold, while ESGP.DE tracks VettaFi Gold Miners Screened Index. They also come from different issuers: Amundi and HANetf. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.60% for ESGP.DE.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и ESGP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор