Сравнение GLDA.DE с AGMI
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLDA.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDA.DE returned 31.12% vs 82.93% for AGMI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и AGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -1.33%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -9.63%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 82.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 2.73% | 48.99% | 17.77% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -1.33% | 143.34% | 3.20% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and AGMI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.54 |
The correlation between GLDA.DE and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. AGMI — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
AGMI
Сравнение GLDA.DE c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDA.DE | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.62 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 7.06 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDA.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и AGMI
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки AGMI в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -31.80% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -31.80% | +15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -28.33% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -8.90% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 11.79% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и AGMI
Текущая волатильность для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) составляет 5.11%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 17.87% | -12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 40.46% | -20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 48.13% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 42.60% | -26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 42.60% | -26.75% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и AGMI
GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и AGMI
GLDA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.58% | 4.43% | 1.81% |
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDA.DE and AGMI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for AGMI.
GLDA.DE is categorized as Precious Metals, while AGMI is Silver. GLDA.DE tracks Gold, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Amundi and Themes. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.35% for AGMI.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор