PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с CLIQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с CLIQ.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while CLIQ.DE (Cliq Digital AG) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 5.38%/yr for CLIQ.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и CLIQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Cliq Digital AG (CLIQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLD торгуется в USD, в то время как CLIQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLIQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у CLIQ.DE с доходностью 162.32%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции CLIQ.DE по среднегодовой доходности: 12.15% против 5.38% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

CLIQ.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
С начала года
162.32%
6 месяцев
142.98%
1 год
-36.67%
3 года*
-44.65%
5 лет*
-31.06%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и CLIQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
CLIQ.DE
Cliq Digital AG		162.32%-65.99%-77.94%-13.45%0.54%38.82%544.60%66.01%-79.96%81.25%

Correlation

The correlation between GLD and CLIQ.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г.

0.09

The correlation between GLD and CLIQ.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Cliq Digital AG

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с CLIQ.DE:
CLIQ.DE с ASRTCLIQ.DE с CMCX.LCLIQ.DE с ACX.DECLIQ.DE с FXPO.LCLIQ.DE с BRK-BCLIQ.DE с FFCLIQ.DE с AOS

Доходность на риск

GLD vs. CLIQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CLIQ.DE
Ранг доходности на риск CLIQ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c CLIQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Cliq Digital AG (CLIQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDCLIQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.36

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.00

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.50

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-0.70

+3.51

GLD vs. CLIQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CLIQ.DE равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и CLIQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и CLIQ.DE

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки CLIQ.DE в -96.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и CLIQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDCLIQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-96.24%

+50.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-76.96%

+52.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-94.27%

+69.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-94.99%

+70.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-96.24%

+71.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-89.85%

+67.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-60.19%

+44.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

54.48%

-45.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и CLIQ.DE

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Cliq Digital AG (CLIQ.DE) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDCLIQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.61%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

81.99%

-57.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

108.40%

-81.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

76.37%

-58.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

70.14%

-54.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и CLIQ.DE

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIQ.DE
Cliq Digital AG		1.10%5.84%0.86%9.00%4.37%1.86%1.69%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and CLIQ.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и CLIQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор