PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLCR с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLCR и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.


GLCR

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.61%
С начала года
-12.59%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-6.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и RBIL


Correlation

The correlation between GLCR and RBIL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Доходность на риск

GLCR vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 55
Ранг коэф-та Мартина

RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLCRRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

2.13

-1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

7.82

-8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

42.95

-43.90

GLCR vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCR и RBIL

Максимальная просадка GLCR за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и RBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLCRRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-0.52%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-0.52%

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-0.50%

-18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-0.07%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

0.10%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и RBIL

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLCRRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

0.36%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

0.85%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

0.95%

+15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

1.07%

+17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

1.07%

+17.50%

Сравнение комиссий GLCR и RBIL

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и RBIL

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RBIL в 4.38%


Часто задаваемые вопросы


GLCR and RBIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (8.06%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -18.74% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -6.76% for GLCR. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.11% for GLCR.

GLCR is categorized as Europe Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Teucrium and F/m. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор