Сравнение GLCR с RBIL
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -6.76% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
GLCR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -12.59% | 7.26% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.46% |
Correlation
The correlation between GLCR and RBIL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. RBIL — Ранг доходности на риск
GLCR
RBIL
Сравнение GLCR c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.13 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 7.82 | -8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 42.95 | -43.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и RBIL
Максимальная просадка GLCR за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -0.52% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -0.52% | -18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -0.50% | -18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -0.07% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 0.10% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и RBIL
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 0.36% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 0.85% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 0.95% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 1.07% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 1.07% | +17.50% |
Сравнение комиссий GLCR и RBIL
GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и RBIL
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.11% | 0.97% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and RBIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLCR has higher volatility (8.06%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -18.74% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -6.76% for GLCR. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.11% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Teucrium and F/m. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор